Python 获取金融数据

在 Python 中，要进行量化分析，需要先获取金融数据，Python 中有多个库可以用于获取金融市场数据。

本站实例演示用到的库为 yfinance。

安装如下：

pip install yfinance

yfinance 库使用 yf.download() 函数下载金融数据的函数。

以下是它的基本语法格式：

yf.download(tickers, start=None, end=None, actions=False, threads=True)

参数说明：

tickers:

  • 说明： 要下载数据的股票、指数、基金等金融工具的代码。
  • 类型： 字符串（单个代码）或列表（多个代码）。
  • 示例： "AAPL"、["AAPL", "GOOGL"]。

start:

  • 说明： 下载数据的开始日期。
  • 类型： 字符串（日期格式："YYYY-MM-DD"）。
  • 默认值： None，表示从可获取的最早日期开始。
  • 示例： "2020-01-01"。

end:

  • 说明： 下载数据的结束日期。
  • 类型： 字符串（日期格式："YYYY-MM-DD"）。
  • 默认值： None，表示到可获取的最新日期结束。
  • 示例： "2022-01-01"。

actions:

  • 说明： 是否包括股票分红、拆股等信息。
  • 类型： 布尔值。
  • 默认值： False。
  • 示例： actions=True。

threads:

  • 说明： 是否使用多线程下载数据。
  • 类型： 布尔值。
  • 默认值： True。
  • 示例： threads=False。

在 yfinance 中，中国 A 股的股票代码需要加上交易所的后缀，上海证券交易所（SSE）的后缀是 .SS，深圳证券交易所（SZSE）的后缀是 .SZ。

以下是一个使用 yfinance 获取贵州茅台（600519.SS）股票数据的简单实例：

实例

import yfinance as yf

# 上海证券交易所，茅台公司股票代码
symbol = "600519.SS"

# 或者，深圳证券交易所，泸州老窖公司股票代码
# luzhou_laojiao_szse = yf.Ticker('000568.SZ')

# 获取茅台公司股票数据
maotai_data = yf.download(symbol, start="2022-01-01", end="2023-11-01")

# 打印数据的前几行
print(maotai_data.head())

以上代码我们使用 yfinance 的 download 函数获取了贵州茅台（600519.SS）的股票数据，时间范围是从 2022 年 1 月 1 日到 2023 年 11 月 1 日。返回的数据是一个包含日期(Date)、开盘价(Open)、最高价(High)、最低价(Low)、收盘价(Close)、成交量(Volume)和调整后的收盘价(Adj Close)等信息的 Pandas DataFrame。

Pandas DataFrame 内容可以参考：Pandas 数据结构 - DataFrame

执行以上代码，输出结果如下：

# python3 mt.py
[*********************100%%**********************]  1 of 1 completed
                  Open         High          Low        Close    Adj Close   Volume
Date                                                                               
2022-01-04  2055.00000  2068.949951  2014.000000  2051.229980  1973.508057  3384262
2022-01-05  2045.00000  2065.000000  2018.000000  2024.000000  1947.309937  2839551
2022-01-06  2022.01001  2036.000000  1938.510010  1982.219971  1907.112793  5179475
2022-01-07  1975.00000  1988.880005  1939.319946  1942.000000  1868.416870  2981669
2022-01-10  1928.01001  1977.000000  1917.550049  1966.000000  1891.507568  2962670

Ticker 类

yfinance Ticker 类 用于获取特定金融工具的信息和实时数据。

Ticker 类构造函数：

  • 用法：yf.Ticker('AAPL')
  • 描述：创建一个 Ticker 对象，代表特定股票或金融资产。在括号内传入股票代码（例如：'AAPL'）。

history 方法：

  • 用法：ticker.history(period='1d', interval='1m')
  • 描述：获取历史价格数据。period 参数指定时间跨度，可以是 '1d'（一天）、'1mo'（一个月）、'1y'（一年）等；interval 参数指定时间间隔，可以是 '1m'（一分钟）、'1d'（一天）、'1wk'（一周）等。

info 属性：

  • 用法：ticker.info
  • 描述：获取有关股票的基本信息，如公司名称、行业、市值等。

dividends 属性：

  • 用法：ticker.dividends
  • 描述：获取分红数据，返回一个包含日期和分红金额的 DataFrame。

splits 属性：

  • 用法：ticker.splits
  • 描述：获取拆股数据，返回一个包含日期和拆股比例的 DataFrame。

recommendations 属性：

  • 用法：ticker.recommendations
  • 描述：获取股票的推荐信息，返回一个包含日期和推荐信息的 DataFrame。

major_holders 属性：

  • 用法：ticker.major_holders
  • 描述：获取股票的主要持有者信息，返回一个包含主要股东和其持股比例的 DataFrame。

sustainability 属性：

  • 用法：ticker.sustainability
  • 描述：获取股票的可持续性信息，返回一个包含环境、社会和治理（ESG）指标的 DataFrame。

actions 属性：

  • 用法：ticker.actions
  • 描述：获取股票的行动数据，包括拆股、分红等。

calendar 属性：

  • 用法：ticker.calendar
  • 描述：获取公司的财务日历信息，如报告季度财报的日期等。

以下代码使用了 yfinance 库中的 Ticker 类来获取 Microsoft 公司（股票代码：MSFT）的股票信息，包括基本信息、历史市场数据、股利、拆股、财务报表等：

实例

import yfinance as yf

# 创建 Ticker 对象，表示对 Microsoft 公司的股票数据进行操作
msft = yf.Ticker("MSFT")

# 获取所有的股票信息
msft.info

# 获取历史市场数据，这里是过去一个月的数据
hist = msft.history(period="1mo")

# 显示历史数据的元信息（需要先调用 history() 函数）
msft.history_metadata

# 显示公司行为信息（股利、拆股、资本收益）
msft.actions
msft.dividends
msft.splits
msft.capital_gains  # 仅适用于共同基金和交易所交易基金（etfs）

# 显示股票股数
msft.get_shares_full(start="2022-01-01", end=None)

# 显示财务报表：
# - 收入表
msft.income_stmt
msft.quarterly_income_stmt
# - 资产负债表
msft.balance_sheet
msft.quarterly_balance_sheet
# - 现金流量表
msft.cashflow
msft.quarterly_cashflow
# 若要查看更多选项，请参考 `Ticker.get_income_stmt()`

# 显示股东信息
msft.major_holders
msft.institutional_holders
msft.mutualfund_holders

# 显示未来和历史的盈利日期，返回最多未来4个季度和过去8个季度的数据，默认情况下。
# 注意：如果需要更多信息，可以使用 msft.get_earnings_dates(limit=XX)，其中 XX 为增加的限制参数。
msft.earnings_dates

# 显示国际证券识别码（ISIN） - *实验性功能*
# ISIN = International Securities Identification Number
msft.isin

# 显示期权到期日期
msft.options

# 显示新闻
msft.news

# 获取特定到期日的期权链
opt = msft.option_chain('YYYY-MM-DD')
# 数据可通过 opt.calls, opt.puts 获取

获取多个股票数据

以下代码使用 yfinance 库初始化了一个包含多个股票代码的 Tickers 对象，并通过该对象访问了不同股票的信息、历史数据和行为：

实例

import yfinance as yf

# 初始化包含多个股票代码的 Tickers 对象
tickers = yf.Tickers('msft aapl goog')

# 使用示例，访问每个股票的信息
tickers.tickers['MSFT'].info  # 获取 Microsoft 公司（MSFT）的基本信息
tickers.tickers['AAPL'].history(period="1mo")  # 获取 Apple 公司（AAPL）过去一个月的历史数据
tickers.tickers['GOOG'].actions  # 获取 Google 公司（GOOG）的行为信息（股利、拆股等）

下载历史数据

以下代码使用 yfinance 库下载了标普 500 ETF（SPY）和苹果公司（AAPL）过去一个月的历史市场数据：

实例

import yfinance as yf

# 使用 yfinance 下载标普500 ETF（SPY）和苹果公司（AAPL）的历史市场数据
data = yf.download("SPY AAPL", period="1mo")

period="1mo" 参数表示下载的时间范围是过去一个月。

更多金融库

以下是一些主要用于获取金融数据的库：

yfinance

  • 官方网站： yfinance
  • 简介： yfinance 是一个用于获取Yahoo Finance数据的库。它提供简单的API，允许用户获取股票、指数等金融数据。
  • 安装： pip install yfinance

Tushare

  • 官方网站： Tushare
  • 简介： Tushare 是一个开放的金融数据平台，提供了丰富的股票、期货、基金等金融市场数据的接口。它支持Python，提供了易于使用的API。
  • 安装： pip install tushare

pandas-datareader

  • 官方网站： pandas-datareader
  • 简介： pandas-datareader 是一个从多个在线数据源（如Yahoo Finance、Google Finance等）获取金融数据的库。
  • 安装： pip install pandas-datareader
  • 官方网站： baostock

baostock

  • 官方网站： baostock
  • 简介： baostock 是一个免费提供A股、港股、期权等金融数据的库。它提供了Python接口，方便用户获取数据。
  • 安装： pip install baostock

alpha_vantage

  • 官方网站： alpha_vantage
  • 简介： alpha_vantage 提供了一个简单的API，可以用来获取股票、外汇等金融数据。它还支持一些技术指标的计算。
  • 安装： pip install alpha_vantage

quandl

  • 官方网站： Quandl
  • 简介： Quandl 提供了来自各种来源的金融和经济数据。它提供了Python库，方便用户获取数据。
  • 安装： pip install quandl

ccxt

  • 官方网站： ccxt
  • 简介： ccxt 是一个用于交易和获取金融数据的开源库，支持多个交易所的数据获取。
  • 安装： pip install ccxt

AKShare

  • 官方网站： AKShare
  • 简介： AKShare 是基于 Python 的财经数据接口库，目的是实现对股票、期货、期权、基金、外汇、债券、指数、加密货币等金融产品的基本面数据、实时和历史行情数据、衍生数据从数据采集、数据清洗到数据落地的一套工具，主要用于学术研究目的。
  • 安装： pip install akshare